Despedida al Dr. Ricardo Fraiman Maus


Con motivo del retiro del Dr. Ricardo Fraiman Maus realizamos esta Conferencia en su honor. El Dr. Fraiman ha dictado clases en nuestra Universidad desde 1998 y esta es nuestra forma de rendirle el homenaje que merece a tanta entrega.

  • Bienvenida a cargo del Dr. Carlos Rosenkrantz, Rector de la Universidad de San Andrés
  • Presentación de Liliana Forzani, Facultad de Ingeniería Química (UNL) e Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (CONICET – UNL)
  • Presentación de Walter Sosa Escudero, Universidad de San Andrés 
  • Palabras a cargo de Marcela Svarc, Universidad de San Andrés
  • Almuerzo

Econometria y Estadística: Homenaje a Ricardo Fraiman

(Por Walter Sosa Escudero)

Una pregunta que turba a mis alumnos (y a mí mismo) es  ¿hasta qué punto la econometría es distinta de la estadística? Un chiste que leí por ahí dice que la econometría es un invento de los economistas para publicar en Econometrica cosas que ya están publicadas en los journals de estadística.

Disciplina paria, en un extremo la econometría es una rama de la estadística, y en el otro una parte de la economía, siempre y cuando nos avengamos a la idea de que esta última es una ciencia y, como tal, incluye y hace de su esencia tanto su a temática como a sus pautas metodológicas. Vamos, las diferencias entre la alquimia y la química tienen que ver, entre muchas cosas y fundamentalmente, con la monolítica estructura metodológica de la segunda.

Rolf Mantel, uno de mis mentores y un notable científico (y fundador del Departamento de Economía de UdeSA), decía que las discusiones epistemológicas son inversamente proporcionales al grado de madurez de una disciplina.  Claramente se trata de una correlación, que algunos colegas inescrupulosos interpretan y usan como una causalidad: discutamos menos de metodología así algún desprevenido se cree que somos una ciencia madura. De ahí a dejarse crecer la barba para poder cantar como Jorge Cafrune,  hay un solo paso.

Entonces, como las correlaciones no confirman causalidad, y su ausencia tampoco la descartan, déjenme evitar la discusión epistemológica (porque no creo tener autoridad para mantenerla) y pasar a la “prueba por ejemplos”. La conjetura es que existen ciertos avances econométricos que fueron motivados, desarrollados y refrendados por problemas económicos concretos, es decir, estrategias estadísticas que no existirían de no existir la economía.

El primer ejemplo, y paradigmático, es del de las variables instrumentales. El envión inicial vino de la mano de los “modelos estructurales”, mayoritariamente macroeconómicos, hijos de la sintésis neoclásica. Los métodos de la estadística clásica (el de mínimos cuadrados, por ejemplo), se toparon con la dificultad de lidiar con el entonces llamado “sesgo por simultaneidad”, hijo de la determacion conjunta de las variables explicadas y explicativas. El método de variables instrumentales (VI) aparece como solución mágica y desesperada. Es una de las primeras y grandes contribuciones de la econometría a la estadística en general, motivada por un problema concreto de la economía. Y fogoneada por la economía. Quizas  la principal contribución del revival  de VI como consecuencia del trabajo de Angrist y Krueger (1991) es enfatizar que el problema de buscar instrumentos validos es una tarea que tiene mucho más de institucionalidad y economía, que de estadística.

El segundo se refiere a la noción de cointegración y a la equivalencia de este concepto con la idea de “corrección de errores”.  El concepto de cointegración sugiere que los comovimiento de dos procesos con raíces unitarias inducen una suerte de “equilibrio”, que es capaz de generar una relación estacionaria. Mas allá de las cuestiones técnicas, la idea de cointegración vino como anillo al dedo a una disciplina que tiene a postular leyes que valen “en promedio” o “en el largo plazo” como la paridad de poder adquisitivo o la relación entre el consumo y el ingreso.

El último ejemplo es el método de momentos generalizados (GMM), de la mano de los trabajos por los cuales Lars Peter Hansen fue recientemente galardonado con el premio Nobel. Luego de esquivar las esquirlas de la demoledora “critica de Lucas”, una parte de la macroeconomía empírica migro a modelos macroeconómicos coherentes con las prescripciones del comportamiento individual. En este marco, Hansen propone usar directamente las condiciones de primer orden de estos modelos a fines de derivar una estrategia de estimación e inferencia para los parámetros relevantes. Nuevamente, es un problema económico concreto el que convoca a la técnica y el que eventualmente le dá validación.

Hay muchos otros ejemplos de objetos estadísticos que fueron motivados y desarrollados dentro de la economía. Rápidamente se me ocurren los tests de autocorrelación, los modelos de elección multinomial, los modelos de “características” a la Berry, Levinsohn y Pakes (notar que  el título del trabajo seminal de estos autores, de 1994, “Automobile Prices in Market Equilibrium”, no contiene ningún vocablo técnico)  o los modelos de selectividad muestral.

A modo de contraposición, existen varias herramientas estadísticas que son ampliamente populares en otras disciplinas y que son de uso relativamente escaso en economía, a saber: el análisis multivariado (correlaciones canónicas, análisis discriminante, etc.), los modelos de frecuencia (análisis espectral),  ANOVA, toda la teoría del muestreo, etc. ¿Por qué?  Porque hay pocos modelos estructurales en economía que den base a estas técnicas.  Por ejemplo, a diferencia de la física, hay muy pocos modelos económicos en el dominio de las frecuencias. Asimismo, el grueso del análisis económico se concentra en la media y no en la varianza (finanzas y distribución del ingreso son honrosas excepciones).

Mi impresión es que la econometría es la parte de la estadística que la economía decide producir “en casa”, como una fábrica que elige producir ella misma sus tornillos en vez de comprarlos hechos. No por falencias de la estadística, sino por las especificidades de la economía, que tienen que ver con su fuerte origen no experimental.  Entonces, lo que es raro en otras disciplinas, es la norma en la economía, a saber: regresores aleatorios (propios de datos observacionales), endogeneidades, muestras no aleatorias, fuertes dependencias entre observaciones,  variables omitidas, errores de medición, soluciones de esquina, restricciones de capacidad, indivisibilidades y otras cosas que son el pan y la manteca de la economía, y de las ciencias sociales en general.

Ricardo Fraiman es un notable estadístico uruguayo, que hasta hace poco tiempo dirigió el departamento de Matemática y Ciencias de la Universidad de San Andrés, y que continuará sus actividades en su país natal.  Mi relación con Ricardo es la de un economista (a la larga, soy un economista) y un matemático.  O más bien la de un hobbista (yo) y un ferretero (él). Siempre que he ido a consultarlo, lo he hecho la sana incógnita de si me iba a dar lo que yo buscaba, o me iba a ayudar a fabricarlo yo mismo. Gracias Ricardo por tu generosidad.

 

Fotos del Evento
Palabras del Rector
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Liliana Forzani
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Walter Sosa Escudero
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Martes, Diciembre 3, 2013
Foto de Ricardo Fraiman